1股票的价格为50美元无风险年利率为10一个基于这个股票执行价格都为40美元

我会我们刚讲过楼上说的是不正确的理财课关于自己的投资更有效我等会给你公式

PriceStatisticsareallinUSdollar,itiscalculatedonthebasisoftheexchangerateRMB:USD（1:6.22）datedon27thN

基金,股票,债券就这三者来说,他们的风险程度从大到小分别为股票、基金、债券.\x0d在基金行列里,按照投资内容不同,又可以分为股票型基金、债券型基金、货币型基金（风险程度依次从大到小）.股票型基金还有

E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//预期收益等于无风险收益加上风险溢价=5%+beta*6%其中,beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的b

人民币对升值5%,应该是对于国际汇率来说,人民币升值了,用外币兑换本币减少5%,为了保持利润,提高标价.原标价10元,人民币升值后变为10*(1+5%),以美元标价:10*(1+5%)/7=1.5美元

通俗一点讲,两者就这样：1.股票：上市公司打白条,一张就是一股,公司不倒闭白条永久有效我们拿到了白条,可以有权对公司指手画脚、享受公司分红,把白条转卖给他人,等权利.白条永久有效（公司存在的情况下）,

广义的看,股票的风险大于债券的风险狭义的看,由于现在债券的分类和创新很多,新创出的那些具有高收益率的次级债务、信用债务可能也会存在较大的风险更多股票基础信息可以在华股财经网站上看到,一个不错的网站,内

你所说的是期现套利,我只能测算一下理论状况.1.在你假定的某日以280美元买入现货黄金,同时以300美元卖出一年期的黄金期货,如果忽略仓储、运输成本及交割手续费的话,那么成本是：280*（1+4%）=

该股票的要求收益率=6%+2.5*(10%-6%)=16%从第四年转为正增长,则第四年年底股利=1.5*(1+6%)=1.59元第三年年底,股票价格=1.59/(16%-6%)=15.9元第二年年底,

2.25吧,不太确定

这个是DDM模型第二种情况不变增长率的的套用.投资者要求的投资回报率K=无风险利率+股票的贝塔值X（市场要求的收益率-无风险利率）=10%+1.2X（16%-10%）=17.2%该公司股价V=D1（K

股票的风险在于持股大户的心理不确定性.这是直接原因,企业业绩,利好利空消息等是间接原因.

1欧元=1.2美元=120日元a、同一盎司黄金,=755美元也=500英镑,则1USD=500/755GBP=0.662GBPb、手上持有0.6英镑,兑换成1美元,在美元市场买入1/755盎司黄金,在

其实道理很简单.市场利率说白了就是大部分人感到满意的收益率,这个收益率能和风险配比.嫌收益率低的人卖,觉得收益率高的人买,最后均衡在一个股价,这个股价是市场对收益率的一致看法.令这个价格为P,则P*0

Ra=4%+1.2*（16%-4%）=18.4%Rb=4%+1.9*（16%-4%）=26.8%Rc=4%+2*（16%-4%）=28%R=18.4%*20%+26.8%*45%+28%*35%=25

楼主是不是要分别计算这三只股票的预期收益率?由CAPM：预期收益率=无风险收益率+（市场收益率-无风险收益率）*贝塔系数所以,预期收益率中：A：4%+（16%-4%）*1.2=18.4%B：4%+（1

c

根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,即远期英镑贬值,贬值年率与利差一致,远期汇率:£1=$1.6*(1-3%)=1.552

k=10%+(18%-10%)*1.5k=0.1+0.12k=0.22p=8(1+5%)/(k-5%)p=8.4/(0.22-0.05)p=49.41正确答案是B

(1)必要报酬率=6%+1.5*（14%-6%）=18%（2）=8%+1.5*（14%-8%）=17%（3）=6%+1.8*（14%-6%）=20.4%