怎样用Eviews对两个数据检验时间序列的协整性-搜答案-智慧作业帮

做差分,操作是d(x)x是待平稳化的序列,或者对数差分dlog(x)

（一）、ADF是单位根检验,第一列数据y做ADF检验,结果如下NullHypothesis:YhasaunitrootExogenous:Constant,LinearTrendLagLength:0

是不是可以将其中一个做因变量一个做自变量做线性回归然后输出结果里就能看到F检验值了

没太大关系只要OLS做出来的残差是平稳的就行了再问：那这样不会出现伪回归问题吗？您的意思是说对残差进行单位根检验吗？resid值不可以进行检验啊……谢谢了，我会加分的再答：请不要用您如果只是一个课程论

面板数据回归分析还是面板数据聚类?面板数据聚类倒是很少听说再问：就是面板数据的聚类，网上只有理论方法，没有具体的操作方法，能不能帮帮忙啊再答：把理论方法的链接发来看看

先做unitroottest,然后做regression,生成resid之后,做resid的unitroottest最后做grangertest我经常帮别人做这类的数据分析的

这个是可以复制进去的.把EXCEL里面的数据复制之后,打开EVIEWS,然后建立一个心工作文件,再然后就点quick里面的emptygroup,打开粘贴就可以了.我觉得这个方法比较简单,也有其他的导入

对数化之后,缩小了数据的数量级,也降低了波动性,容易达到平稳,很多数据都这么处理.然后再做ADF检验,原序列检验后不平稳就差分,直到平稳为止,不过一般差分两次就已经平稳了,差分太多了不好,会损失信息的

var的参数方法需要你计算方差,你可以用GARCH类模型来做.

ARMA模型,是时间序列的基本模型,许多软件都可以实现,Eviews,SAS,R都可以实现.

PROB小于0.05,说明没有单位根,数列是平稳数列.但是你的数据只有八个,太少了.再问：请问P值是看ADF-FisherChi-square的，还是ADF-ChoiZ-stat的？老师让研究苏州物流

预测用回归即可,ls命令我替别人做这类的数据分析蛮多的

创建一般的数据,楼主应该很熟练了对于面板数据,在创建工作表中要选择balancepanel输入相应的数据类型和年份起止日子,和面板数量.最后点击ok就可以了其他操作,你应该很熟练了就不多说了怎么转换排

定量数据的话,再生成一个变量group,第一组为1,、第二组为2,例如X,group111,1222,1123,1321,1234,2321,2222,2333,2然后用两独立样本t检验SPSS操作A

分析两个变量之间的相关性的话,必然放在一个表中,执行【Analyze】/【Correlate】/【Bivariate】命令,弹出【Bivariate】对话框,移入变量,ok

做回归分析和格兰杰因果检验就可以啦

DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:01/23/10Time:23:13Sample:19952008Includedobservations:14V

先把变量去对数然后安装普通回归分析进行操作就可以啦

假设你的多个变量分别为yx1x2x3其中y为因变量,其余为自变量在命令窗口输入lsycx1x2x3回车得到结果.

模型慢慢修改校正.就可以实现啦