作业帮ARMA时间序列分析作业
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/10/04 00:50:34
你可以到统计年鉴或者www.stats.gov.cn（中华人民共和国国家统计局网站）里去查找你需要的数据.气象方面,金融方面,中国城市化水平等社会化相关问题,股票指数（也属于金融领域了）.时间序列模型
(1+0.079)(1+0.045)(1+0.2)=1.353066总共5年,将其开5次方得：1.062341再减去1,得：0.06234于是,所求平均增长率为：6.2341%
做时间序列分析,最强大最方便的是EViews,包括单位根检验、VAR模型、协整检验等等.需要的话,数据发给我,我可以帮您.
C你可以想象如果是1981年怎么办
C.参考百度文库的答案.
SPSS主要的操作选项在SPSS->Analyse分析->TimeSeries时间序列分析.先要对序列数据零均值化处理,检验数据是否符合正态分布,再检验数据的平稳性,如果平稳可以用ARMA模型,如果不
如果只需要作图,你在graph中选线图就可以；如果需要进行时间序列分析,三言两语也讲不清,建议找本SPSS的教程来看,图文并茂；另外,时间序列领域用Eviews软件的更多,更专业.
对R做平稳性检验,结果显示,在5%的显著性水平下接受拒绝原假设,表明不存在...在建立计量经济模型时,总要选择统计性质优良的模型对上证指数收益率序列AR（3）模型进行条件异方差的ARCHLM检验（滞后
建立回归模型即可相关性可以通过相关分析来判断我经常帮别人做这类的数据分析
ARMA（pq）模型中模型参数的设定主要依靠自相关函数AC和偏自相关函数pac.自回归过程AR的参数主要看PAC在哪一阶截尾,如在4阶截尾则参数P=4；移动平均模型MA的参数主要靠识别AC函数是否呈快
没有办法.时间序列要求较大样本的.当然,如果要求不是太高,比如不做协整检验,只用普通的回归,可以做一下.但总的来说,样本太小,影响结论的可靠性.统计人刘得意
EVIEWS比较好,SPSS现在都不是STATA的对手了
楼主说的是滞后阶数吧,不知指的是AR项还是MA项?楼主之前问什么情况用[n/10],什么情况用[n/4]呢?这个如果要说标准的话还是得看下AIC和SC这两个准则与DW系数,之后结合调整后模型的自相关图
spss---分析----预测----创建模型自变量不用管,将你的数量变量移入因变量中方法使用专家建模器保存里面有个预测值选中点确定就可以出来创建的时间序列了
数据在哪里需要文字分析吗我的邮箱发给你了把数据和借鉴的论文一起发来哈
做回归分析和格兰杰因果检验就可以啦
可以看出要使用AR(3),MA（3）若使用ARMA模型,则根据Box-Jenkins建模方法应选择ARMA（4,3）和ARMA(3,2)两种,再进行比较
在时间数列中,作为计算其他动态分析指标基础的是(A发展水平)
什么叫小值波动?利用eviews分析时间序列,1首先应绘制时序图,分析波动和趋势2做相关系数图,3做单位根检验,根据相关系数判断数据平稳性如果数据序列平稳,则根据相关系数图判断模型形式和阶数不平稳的话