作业帮时间序列eviews检验方差齐性
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/07/14 22:01:47
熟悉的很,有的啊去过呢,我想对的有｀｀
是不是可以将其中一个做因变量一个做自变量做线性回归然后输出结果里就能看到F检验值了
eviews数据分析可以做的我经常帮别人做类似的数据分析
1.用差分前的序列数据（x,y）;2.最小二乘：quick——estimateequation中输入：ycx运行即可3.结果分析：把回归的残差序列命名为e命令窗口：seriese=resid对生成的序
你这个问题很难,要简单的就找张晓峒的书看,要稍微深一点就找高铁梅的书看
很正常的情况首先你要看你自己的操作是不是正确我经常帮别人做这类的数据分析的
接受原假设,从算出来的检验统计量-3.352668都大于各临界值,可以认为你的序列在这些显著性水平下都是非平稳的.不能通过ADF检验.这些你可以参考一下易丹辉的书,易丹辉数据分析与Eviews应用.
我看看如何处理
一是模型有所欠缺如滞后变量不够建议增加滞后变量再删减在拟合二是,数据变动异常值较多或区间过长增大误差三是,使用静态预测而非动态预测
时间序列的处理还是用Eviews软件好一些,毕竟是Eviews是专门处理时间序列数据的
您好,很高兴为您 每次计算的滞后阶数都不同,计算结果肯定有变化. 如果是同一数据的话按照Eviews的最优判定滞后阶数不应该有差别,估计楼主的resid_B序列是通过某种方式生成的,因此每次检验序
你的这个序列含单位根,是非平稳的但我不知道你选的哪种单位根检验,带漂移项和趋势项吗?如果都带着还是这种结果只能差分一次了
这个输出结果应该这样看：从上往下分为2个部分最上面的部分是ADF检验的结论部分,看的时候看prob这列的值,这个越小就表明越不可能存在单位根,小的标准就看你选择置信水平,比如你选择5%,那么小于5%就
先做线性回归,然后对残差做怀特检验没有异方差
你付费我帮你做怎么样.再问：qq154945025再答：哈哈。。。帮你搞定啦
X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“lsy/x2cx1/x21/x2”自相关是看最后一行Durbin-Watsonstat1.900238,这个统计量接近2
是的,不存在不存在就很好了啊异方差和序列相关是两回事,如果没做的话要做的我替别人做这类的数据分析蛮多的
你只有1个变量要做哪些计量模型啊总不能只做了个ADF检验就了事吧再问：还有这个，这个已经是三阶了，还有其他的什么图吗？似乎还有一个预测，那个使用电脑还是根据图的啊？？？再答：不懂你要做什么
这个稍微有点麻烦,因为做granger因果,首先要注意序列是否平稳,一般要先做ADF检验,结果如果平稳可以继续G检验；若不平稳要对同阶单整进行协整检验,如果有协整关系同样可以G检验.否则做出来有可能会
平稳看PROB值,小于0.05就是平稳