cov (XY )怎么算
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/26 19:44:02
请问你确信后面一项是cov([xy])么?这样写不会出错么?
当x>0时,cov(x,|x|)==Cov(x,x)=D(x)当x
利用协方差的公式啊COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=EXY-EX*EY那么EXY=COV(X,Y)+EX*EYEX,EY,COV(X,Y)都已知,就可以算出来了再问:�����
.你要知道随机变量{X,Y}的联合分布的啊,比如是某个概率测度\mu(x,y)那么E(XY)=\intxyd\mu(x,y)
2/18=1/9x=99×(1/9)y=27×(1/9)再问:不懂再答:x=11y=3再问:怎么知道9分之一再答:根据高三,高三18人抽两人,算出比例
Xi1.11.93Yi5.010.414.6E(X)=(1.1+1.9+3)/3=2E(Y)=(5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3
和E(X)一样啊.E(X)=西格玛X/n,所以E(XY)=西格玛(X*Y)/n.事实上就这么算的.举例?X1=3,X2=4,X3=8,Y1=2,Y2=5,Y3=5E(XY)=(3*2+4*5+8*5)
2xy=10xy=5
E(X)=0*2/3+1*1/3=1/3E(Y)=0*6/15+1*8/15+2*15=2/3E(XY)=0*(3/15+6/15+1/15+3/15)+1*2/15+2*0=2/15Var(X)=0
E(XY)吧?就是X乘Y的期望如\y01x00.250.2510.250.25E(xy)=0*0*0.25+0*1*0.25+1*0*0.25+1*1*0.25=0.25
根据平方差公式得,X^2Y^2-1.请采纳,谢谢
Cov(X,Y)=E(((X-E(X))(Y-E(Y)))根据协方差定义=E(xy-xE(y)-yE(x)+E(x)E(y))=E(xy)-E(x)E(y)-E(x)E(y)+E(x)E(y)=E(x
cov(X),当X是向量时,其结果是一个具体的数,是将X视为一样本观测值,从而求得是样本方差.当X是一矩阵时,是将矩阵的每列视为一随机变量,任意两列之间求协方差,得一矩阵----协方差阵.(每行视为随
√xy/x+√xy/y=(y√xy+x√xy)/xy
COV(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}=E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E(Y)=E(XY)-EXEY不懂追问,再问:所以式子最前面的E可以直接和X和Y相乘?
E=EX+EY
是算协方差的,covariance是以列向量为单位,算出协方差是多少,Cov(X),X为观察结果,数据的矩阵,列向量表示一次得到的观察结果,样本协方差参考
E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=E[XY-XE(Y)-E(X)Y+E(X)E(Y)]=E(XY)-E(X)E(Y)-E(X)E(Y)+E(X)E(Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
不相关的定义是ρxy=0,也就是COV(X,Y)=0独立的定义是:F(x,y)=FX(x)*FY(y)离散型:P(X=mi,Y=nj)=P(X=mi)*P(Y=nj)(i.j=1.2.)连续型:f(x