作业帮格兰杰检验 滞后阶数
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/08 20:08:04
滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据
不需要保持一致,滞后阶数是自己调节的
spss数据转换里面有一项创建时间序列,里面有生成滞后的参数设定
ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st2看作是xt的函数,而是把st2看作随机误差平方项ut-12及其滞后项,ut-22,…,的函数.ARCH是误差项二
确定之后阶数的一种办法是用信息法则来确定根据AIC和SC的数值大小来确定最优滞后阶数
lz可以的才学计量经济就开始这么高深的话题时间序列分析一般是Box-Jenkins的方法把因变量的滞后项作为自变量y_t=b0+b1*y_{t-1}+b2*y_{t-2}+...+bp*y_{t-p}
可以.只要X,Y是同阶差分后平稳就可以.
首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其
不通过应该就是不是2阶自相关,应该就是一阶的.
有数据和参考论文没有有的话发到luguoda9you@sina.com可以很快帮你搞定
也可以选择其他阶数不一定要二阶,只是通常的数据在获得一阶或二阶差分后已经是平稳数据了,不需要高阶的.
选4吧估计你是做VAR模型再问：可是我最大滞后阶数填5的时候，最佳的又应该是5.。。。。。
首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其
根据AIC、SIC之类的准则确定滞后阶数再问：这个我知道，就是想问在eviews里利用准则判断滞后阶数时，一开始生成的VAR应该选择滞后多少阶数？因为我发现如果变动最初生成的VAR的滞后阶数，用准则判
AIC/SBIC的指标是负数一般值越小表示模型越精简parsimonious（绝对值越大越好）你要算出可用sample大小一样情况下不同模型的AIC/SBIC然后比较那个最小比如你有100个样本你做A
向量自回归自己会动态调整至平稳的...再问：米有明白……是滞后结构那一步么？我不是学统计的，所以特别的不系统
滞后阶数p的方法是1.y_t满足covariance-stationarity也就是对于任意t均值不变方差不变协方差只是间隔项数的函数2.u_t是白噪声而不出现序列相关3.p的确定遵循parsimon
经济货币化的含义主要指：相对于自给自足的物物交换而言,货币的使用正在日益其中,εt是白噪声,n是滞后阶数(可以任意选择).设假设H0：β1＝β2
也就是样本空间大小为9,变量数为4?样本空间太少了.而且问题是,你是不是还要加上一个常数项?计量里有一个约定俗成的做法,就是变量数要小于样本空间开根号.你样本空间为9,开根号为3,所以如果只有2个变量