正太分布公式3x+1
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/06 12:14:17
趋于正无穷时,级数低的都可以忽略,即可以得出X-X=0
正态分布最初由棣莫弗研究二项式时推导得出,后来高斯又从另一个方面导出了正态分布的表达式,研究了正态分布的一系列性质并将其应用于天文学研究,因此正态分布通常又被叫做高斯分布.10元币值的德国马克上印有高
Z=X+YZ~N(7,25)-->(Z-7)/5~N(0,1)P(X+Y
=NORMDIST(A7,0,1,0)NORMDIST(x,mean,standard_dev,cumulative)cumulative参数表示是否累加,1:累加,0:不累加本人数学不太好,只能帮你
EZ=2EX-3EY=-17var(Z)=4var(X)+9var(Y)-12cov(X,Y)=4var(X)+9var(Y)-12ρ(var(X)var(Y))½=4×2+9×3-12×(
用ezplot函数
自由度肯定是2,就是可以转化成两个标准正太分布的平方之和,a,b都是来让后边的两个分布都等于标准正太分布的.再问:我自己已经做出来了,不过分还是给你好了……
中括号后应该有个平方吧?k=1/4,n=1.中括号里是正态分布N(0,4),所以如果表达式是卡方分布的话,那自由度必然为1,而且修正系数k必为1/4再问:答案是对的,不过那个题中的确没有平方,可能是盗
不知你注意到了没有,在计算标准正态分布函数Φ(x)时,1/√2π后面的那个函数的原函数是不能用初等函数来表示的(前人已经证明了),想用N-L(牛顿—莱布尼兹)公式计算是“根本不可能”的,为了解决这一问
正态分布,也叫高斯分布,其实就是一条偶对称曲线,至于关于哪条线对称,就看曲线的位置了,即u,而曲线的高矮胖瘦就决定了方差.所以两者的转化可以简单近似的认为是对自变量的缩放平移,因此,利用(x-u)/ò
题目没说清a,b到底是什么?是不是说a和b都服从正态分布N(1,1)?如果是的话:简单的理a,b是对称关系,所以P(a>b)=P(b>a)又P(a=b)为零(测度论知识,暂时理解就可以)利用概率为一P
因为ln(1+1/x)=1/x+o(1/x)(泰勒展开)极限=(1+x)/x=1
P(x>=a)=1-P(x再问:第三个式子是怎么来的啊?查表是查z分布嘛?查不到1.65啊。。再答:查标准正态分布表
方差公式没有平方啊,就是p(1-p)两点分布嘛:1的概率为p,0为(1-p)均值E(x)=p方差D(x)=p[(1-p)^2]+(1-p)[(0-p)^2]=p(1-p)[p+(1-p)]=p(1-p
积分项,变换后既然V是以绝对值出现,那积分区间就是0到正无穷,所以你最后的分母中多了个2,所以这是一个Cauchy-(1/2,1/2)的分布.
X,Y服从正太分布N(0,1),因此P(X>0)=P(Y>0)=0.5P(XY>0)=P(X>0,Y>0)+P(X0)+P(X再问:X,Y服从正太分布N(0,1),因此P(X>0)=P(Y>0)=0.
伽玛函数表达式:Γ(x)=∫e^(-t)*t^(x-1)dt(积分的下限是0,上限是+∞) 利用分部积分法可以得到 Γ(x)=(x-1)*Γ(x-1),而容易计算得出Γ(1)=1, 由此可得,在正
因为(x-μ)/sigma是服从标准正态分布的,而标准正态分布在(-1,1)区间的概率是不会改变的
功能:生成服从正态分布的随机数语法:R=normrnd(MU,SIGMA)R=normrnd(MU,SIGMA,m)R=normrnd(MU,SIGMA,m,n)说明:R=normrnd(MU,SIG