作业帮自相关系数 eviews
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/10/06 14:00:09
不清楚你的数据是是时间序列还是截面数据?还有你这个是想用组合模型?还是想用arma来解决自相关的问题?我根据你的描述只能给出下面的解答.既然自相关图在1阶结尾,但是偏自相关在一阶、二阶、十阶超出,自相
P和Q值根据AIC、SIC以及参数显著性综合确定啊自相关拖尾,偏相关截尾
第一列一阶截尾,q=1第二列二阶截尾,p=2平稳性：在序列中,view——unitroottest——可以检查原序列、一阶序列；貌似只有差分平稳后才可以建立ARIMA,就是你p,q中间的1表示1阶差分
Eviews时间序列分析实例时间序列是市场预测中经常涉及的一类数据形式,本书第七章对它进行了比较详细的介绍.通过第七章的学习,读者了解了什么是时间序列,并接触到有关时间序列分析方法的原理和一些分析实例
workfile中点开你需要观测的序列窗口,左上侧view-correlogram-OK,得到自相关和偏相关再问：这个图早就作好了，就是想问一下怎么做那个每一阶的自相关系数和偏自相关系数的表不用了。。
免费一次.stata的命令名是correlate[varlist][if][in][weight][,correlate_options]eviews中的操作是把相关变量生成一个gruop,然后点击再
要求用迭代法（三步）和杜宾两步法分别做,写成EVIEWS的命令形式.ls（如果是2阶自相关,就是“lschukoucgdpar(1）ar(2）”,依此类推再问：请问那个求出来的是一阶自相关系数么？
你可以有DW或者LM来检验模型存在几阶的自相关DW一般用于检验一阶自相关LM则可以用于检验一阶和高阶自相关,一般在eviews里我们只检验到二阶,可以查看滞后期为二的回归结果中的DW统计量的值,如果很
1数据有问题2软件版本盗版没盗好,重新找一个版本,或者把软件重新启动我替别人做这类的数据分析蛮多的
（-1）和（-2）指的是滞后期,滞后一期和滞后两期再问：那我这个模型就是做出来的自回归模型吗？滞后期是指那个t-1和t-2吗？今天才被要求做这个，真心有一点糊涂啊TAT再答：是的
免费一次.stata的命令名是correlate[varlist][if][in][weight][,correlate_options]eviews中的操作是把相关变量生成一个gruop,然后点击v
你这个数据都没平稳,不能用于建模先做差分平稳化后,再看自相关和偏相关函数图
如果自相关系数拖尾,偏自相关系数截尾,则为自回归如果自相关系数截尾,偏自相关系数拖尾,则为自滑动平均单位根是检验平稳性
你不是已经得到结果了吗?我替别人做这类的数据分析蛮多的再问：我想画出AC和PAC的图形，明白？
Durbin-Watsonstat
选择目标序列openasgroupview>covarianceanalysis>勾选correlation,得出结果
根据AIC、SIC之类的准则确定滞后阶数再问：这个我知道，就是想问在eviews里利用准则判断滞后阶数时，一开始生成的VAR应该选择滞后多少阶数？因为我发现如果变动最初生成的VAR的滞后阶数，用准则判
相关系数啊,就是自变量和变量之间的相关程度
异方差用WLS进行修正自相关用prais进行修正
%产生Lorenz时间序列sigma=10;%Lorenz方程参数r=28;b=8/3;y=[-1;0;1];%起始点(3x1的列向量)h=0.01;%积分时间步长k1=10000;%前面的迭代点数k