若随机变量X-N(1,4),Y-N(2.9)且X与Y相互独立
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/14 04:40:33
U=(2X+3Y)(4Z-1)=8XZ-2X+12YZ-3YE(U)=8E(X)E(Z)-2E(X)+12E(Y)E(Z)-3E(Y)//:E(X)=0,E(Y)=0.5,E(Z)=5;//:N(5,
设随机变量X与Y相互独立,且X~N(0,1),N(1,4).(1)求二维随机变量(X,Y)的概率密度f(x,y).(2)设(X,Y)的分布函数为F(x,y),求F(0,1).f(x,y)=(1/(4π
D(X)=4D(Y)=10*0.6*0.4=2.4D(2X-Y)=4D(X)+D(Y)=16+2.4=12.4如有意见,欢迎讨论,共同学习;如有帮助,
E(X-2Y+11)=(-3-2*2+11)=4D(X-2Y+11)=D(X)+4D(Y)=17N(4,17)
说下思路吧,过程难以打出来...X与Y相互独立,所以X与Y的联合密度函数等于X的密度函数与Y的密度函数的乘积.在5x-y
Y=(X+3)/2由X~N(-3,4)知,μ=-3,σ=2.则Y=(X-μ)/σ=(X+3)/2服从标准正态分布N(0,1)
正态分布具有可加性,X-Y也是正态分布E(X-Y)=EX-EY=1D(X-Y)=DX+DY=13X-Y~N(1,13)
首先,设c为常数,则E(c)=c,D(c)=0.然后要知道X~N(-3,1)的意思是X服从期望为-3,方差为1的正态分布,即E(X)=-3,D(X)=1.同理,E(Y)=2,D(Y)=4.所以:E(Z
思路是:先求解Y的分布函数,用定义求:即FY(y)=Py(Y=0,否则为零变形一下得到;FY(y)=PX(-y^0.5=
方差为3+4=7DZ=DX+DY如果有系数系数要平方
D(x-y)=D(x)+D(y)-2cov(x,y)=1cov(x,y)=2pxy=cov(x,y)/√D(x)D(Y)=1如有意见,欢迎讨论,共同学习;如有帮助,
E(aX+BY)=aEx+bEy.D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY.所以:E(X-2Y)=EX-2EY=1-2=-1.D(X-2Y)=DX+4DY=4+4*2=12.
1、cov(x,y)=E(xy)-E(x)E(y)=E(x³)-E(x)E(x²)=02、符号打不出来,总之,就是先求出f(xy),也就是联合密度,然后把min(x,y)乘以联合密
E(Z)=E(2X-4Y+3)=2E(X)-4E(Y)+E(3)=2-0+3=5
用性质求出Z的期望与方差如图,得到Z~N(-2,25).经济数学团队帮你解答,请及时采纳.再问:那个方差-y拿出来就是正的?再答:方差的性质D(-Y)=(-1)^2DY=DY,所以是正的。
F(n,1).t(n),即X~X1/(根号下Y/n),其中,X1~N(0,1),χ方(n),这样以来,大致就可以看懂了吧?
N(1,1,4,9,1/2)表示的是二元正态分布,N(μ1,μ2,sigma²1,sigma²2,r)也就是说x服从期望为1,方差为4的正态分布y服从于期望为1,方差为9的正态分布
先考察X-Y,这个随机变量是正态分布,且有E(X-Y)=E(X)-E(Y)=1-1=0D(X-Y)=D(X)+D(Y)=1/4+3/4=1所以X-Y~N(0,1),是标准正太分布.令Z=|X-Y|,那
一个二维正态分布的边缘分布的和总是正态分布.特别的,两个独立正态分布的和总是正态分布.由X~N(1,4),有2X~N(2,16).由Y~N(2,1),有Y+1~N(3,1).于是E(Z)=E(2X+Y