计量经济学中用eviews求置信区间

计量经济学论文-人民币汇率研究数据91-07年居民最终消费的影响因素数据90-08年之前我自己做了个上海房价调查,就是数据只有95-08的,你需要的话,就是可能没有上面两篇好

我同意楼上的...这个应该是G-Q(戈德菲尔德-匡特)的异方差性检验...不过貌似你的步骤..有点问题..你的M(1)没有取值啊...步骤解释:1.对x按升序排列(默认升序..要降序请加d)2.定义M

D=0,y=2D=1,Y=2+3*X(X-4)再问：x(x-4)=x^2-4x吗？括号之间没有乘号，好像不是乘法的意思呢？

t值和prob都可以看,因为这两者是相通的,不过看Prob会更方便.你的模型中,常数项明显不显著,从prob就可以看出.

1.HypothesisTesting(confidenceandpredictionintervals)-usefulinjudgementofwhetherthevariablesaresigni

（1）GNPt=-995.5183+8.7503M1tr^2=0.9488Se=(260.2118)（0.3214）t=(-3.8258)(27.2257)（2）题设中给出的模型为：GNPt=c+b*

表示1.45×10^-7,这个E表示位置不够,用科学计数法表示数据.

这几个软件各有千秋,主要看你用来做什么.如果是进行一般的计量分析,用eviews足够了.matlab更侧重于数学方面,而sass软件用于社会科学研究更多.

eta=cov(x,y)/var(x)=pxy*sd(x)*sd(y)/var(x)=pxy*sd(y)/sd(x)=0.95*sqrt(238/20)/2.186=1.5y=13.5611+1.5x

1、R-squared与AdjustedR-squared是方程拟合程度的度量,达到0.7已经可以了；2、Akaikeinfocriterion和Schwarzcriterion等位信息量值,用来比较

正确,理由是随机误差与解释变量相关,并不影响拟合优度,比如多重共线性.

p>0.1,表明至少在10%的显著性水平上ar(1)的系数不能拒绝为0的假设,所以得出的方程不能用.t检验和f检验都是要看它是否显著,是否通过检验要看原假设是什么.对于估计参数来讲,t检验都要显著,如

应用计量经济学综合实验报告一、观察序列特征（一）变量的描述统计变量的描述统计表XYMean24.1913338.51823Median24.6081935.06598Maximum31.5131859

R-SQUARED判定系数,越近1越好ADJUSTEDR-SQUARED调整的判定系数,大多情况下略小于判定系数S.E.OFREGRESSION回归标准差,越小越好LOGLIKELIHOOD似然估计值

我也是菜鸟,说下我的想法根据p值0.0029,这两组数据在5%的显著性水平下显著相关,在1%的显著性水平下就不显著相关D.W检验量检验的应该是自相关,也就是ui与uj的相关性

经济计量学精要习题集[旧版]**__前言但是目前市场上惟一一本习题集是对外经济贸易大学于俊年教授编写的、与其出版的教材《计量经济学》相配套的《计量经济...读者在阅读理解了《经济计量学精要》相关章节的

你付费我帮你做怎么样.再问：qq154945025再答：哈哈。。。帮你搞定啦

对数模型,即在一般模型的基础上,对自变量或因变量其一取对数,然后做回归；双对数模型,即对自变量和因变量均取对数,然后做回归；除了需要对数据取对数之外,它们与一般回归无差别.直接取对数：log(x)

1、拟合值不变残差不变、因为通过最小二乘法得出参数的估计值随着增大或减少并没有本质上改变方程,2、拟合值不变残差不变同上,《计量经济学同步辅导》聂巧平著p187

你做的是t0.025,那置信区间就是（-t0.0125,+t0.0125）啊,0.0125为下标.跟你下面做的ols估计没有关系啊,你下面做的只不过是计算在这个置信区间里面的拟合优度,结果很好,完全拟