设X服从N(0.1)求y的概率密度

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/06 07:01:09
设随机变量X,Y相互独立,且服从[0,1]上的均匀分布,求X+Y的概率密度.

不太清楚你的意思,是不知道积分区域怎么出来的?还是不知道怎么积分?其实就是左右两块区域求积分和,见下图再问:不好意思没说清楚,是不知道怎么积分的再答:就是图中黑色区域,左边矩形和右边梯形的积分和。事实

设随机变量X,Y相互独立,且都服从正态分布N(0,σ^2),求Z=(X^2+Y^2)^0.5的概率密度.

Z的分布叫做瑞利(Rayleigh)分布,具体求法:f(x,y)=[1/(2πσ^2)]*e^-[(x^2+y^2)/2σ^2]当z=0时,有:F(z)=∫∫f(x,y)dxdy,其中积分区域为x^2

设x服从正态分布,Y服从均匀分布u(-h,h),x,y相互独立,求z=x+y的概率密度函数

FZ(z)=P{Z再问:可是答案是{Φ[(z+h-μ)/σ]-Φ[(z-h-μ)/σ]}/2h再答:我第一行做错了。FZ(z)=P{Z

设随机变量X,Y相互独立,X服从λ=5的指数分布,Y在[0,2]上服从均匀分布,求概率P(X≥Y)

XY相互独立,那么XY联合分布密度f(x,y)=fx(x)*fy(y)fx(x)=5e^(-5x)fy(y)=1/2P(X>=Y)=∫∫f(x,y)dxdy=∫(0,2)1/2∫(y,∞)5*e^(-

设随机变量X,Y相互独立,且都服从[-1,1]上均匀分布,求X,Y的概率密度

你.有我当年风范f(x)={1/2-1再问:0,其他是什么意思啊直接在下面一行写就行了啊?再答:大括号把两行扩起来,就像我写的那样,扩两行,我这只扩了一行再问:能不能有点过程,我在考试啊,不能直接这样

设二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布,求(X,Y)的联合概率密度函数f(x,y)

套公式即可.σ1^2=DX=16,σ2^2=DY=25.ρ=Cov(X,Y)/(σ1σ2)=0.6,√(1-ρ^2)=0.8.f(x,y)=(1/32π)e^{(-25/32)[x^2/16-3xy/

设随机变量X服从二项分布B(3,0.4),求随机变量Y=X(X-2)的概率分布

X服从B(3,0.4),故X可取值为0,1,2,3当X=0时,Y=0当X=1,Y=-1当X=2,Y=0当X=3,Y=3所以,Y是个离散型随机变量,可取的值为-1,0,3P(Y=-1)=P(X=1)=C

设x服从标准正态分布,求:1,x的概率密度,2,Y=x平方的概率密度

1,X的密度函数f(x)=1/√(2π)*exp(-x^2/2)2,设y>0P(Y≤y)=P(-√y≤X≤√y)=1/√(2π)*积分(-√y到√y)exp(-x^2/2)dx=2/√(2π)*积分(

设随机变量X=e^y服从参数为e的指数分布.求随机变量Y的概率密度函数

先令Y=lnXF(y)=P{Y≤y}=P{lnX≤y}=P{X≤e^y}=Fx(e^y)=1-e^(-e^(y+1))此为Y的分布函数f(y)=F`(y)=e^(y+1-e^(y+1))你确定参数是e

设X服从参数设X服从参数为λ=1的指数分布,求Y=X^2的概率密度.

X的概率密度函数:fX(x)={e^-x,x>0{0,x0时,有FY(y)=P{X^2≤y}=P{-√y≤x≤√y}=∫(-√y→√y)fX(x)dxfY(y)=d[FY(y)]/dy=d[∫(-√y

求概率题的解答方法.1.设(X,Y)服从二项正态分布N(0,1,4,9,1/2),W=2X+Y,V=X-3Y,求(W,V

EW=E(2X)+E(Y)=2EX+EY=1EV=EX-E(3Y)=-3DW=D(2X)+D(Y)+2cov(2X,Y)=4DX+DY+4*cov(X,Y)=37DV=DX+D(3Y)-2cov(X,

设随机变量x服从二项分布,即X~B(n,P),求X为偶数的概率.

稍等,答案奉上还在吗?再问:在的。再答:额,马上给你答案满意请采纳,不懂再追问,谢谢

设连续随机变量X服从标准正态分布N(0,1),求Y=1-2X的概率密度函数

正态分布的线性函数还是正态分布E(Y)=E(1-2X)=1-2EX=1D(Y)=D(1-2X)=4D(X)=4故Y~N(1,4)

设随机变量X服从标准正态分布N(0,1),求随机变量函数Y=X平方的概率密度(详细计算过程)

一个线性函数的正常分布或正态分布E(Y)=(1-2X)?=1-2EX=1D(Y)=D(1-2X)=4D(X)=4因此,YN(1,4)

设随机变量X服从参数λ的指数分布,令Y=[X]+1,求Y的概率函数

x再问:跟[X](X取整)没有关系吗?你的解答没有体现取整再答:x

设随机变量x服从【0,1】上均匀分布,求Y=e^x的概率密度!

FY(y)=P{Y小于等于y}=P{e*X小于等于y}=P{X小于等于lny}=FX(lny)fY(y)=fX(lny)(1/y)所以当0