设随机变量X~E(),则P{X>E(X)}
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/28 13:20:32
P(1)E(X)=D(X)=1E(X^2)=2P(X=EX^2)=P(X=2)=1/(2e)如有意见,欢迎讨论,共同学习;如有帮助,
首先E(X-1)(X-2)=E(X^2-3X+2)=1.因为DX=EX=Y.解出来Y=1.带入到泊松分布中,因为泊松分布是从0开始到正无穷.所以P{X>=1}=1-e
D(X)就是方差啦·,已经告诉你了.P{|X-EX|>=2}
标准正态分布X~N(0,1),x在0处取得最大值,P{x再问:那要是P{X≥1},也是的0.5吗?再答:对啊,因为P{X=a}=1;连续分布取单点值的概率是0,所以说P{Xa}=1;P{X=a}=1;
E(X)已经是一个数,它的期望还是它本身E(X)
X服从泊松分布P(λ)所以P{X=1}=P{X=2}λe^(-λ)=λ^2e^(-λ)/2λ=2所以EX=λ=2
X和1/X对应的概率是一样的,都是p*(1-p)^(n-1),那么E(1/X)=∑(1/k)*p*(1-p)^(k-1),其中,k从1到无穷.E(1/X)=p/(1-p)∑[(1-p)^k]/k=p/
P(X=k)=C(n,k)*p^k*(1-p)^(n-k).
P(X>1)=e^(-λ)=e^(-2),则λ=2
X~E(n)E(X)=1000=1/nD(X)=1/n^2=1000^2p(1000
1,设随机变量x~E(2).c是X的可能取值,则P(X=c)=0;E(2)连续性随机变量,取固定值的概率为0;2,设随机变量X与Y的联合密度为f(x,y)={10
由题意得u=3,σ=1那么P(-1<x<1)=fai(1-3)/1-fai(-1-3)/1=fai(-2)-fai(-4)再根据查表,就可以得到P的值了
P(X=k)=(λ^k/k!)*e^(-λ)E(X)=λP(X=1)=(λ^1/1!)*e^(-λ)=λ*e^(-λ)P(X=2)=(λ^2/2!)*e^(-λ)=0.5λ^2*e^(-λ)λ*e^(
若独立则不相关,不相关不一定独立.设A,B独立P(A)P(B)=P(AB)cov(x,y)=E(XY)-E(X)E(Y)=E(X)E(Y)-E(X)E(Y)=0,因此A,B不相关.反之,A,B不相关c
设随机变量X~U(2,4),则P(3
这个就是切比雪夫不等式.E(X)=∫_X=x_XdP>=xP(X>=x)==>P(X>=x)P(X=1-E(X)/x.ps:∫_X=0and∫_X>=x_XdP>=xP(X>=x再问:谢谢你,那跟切比
两道求助都收到了,需要点时间,有些东西我也忘了.稍等,计算中再问:谢谢哈,麻烦你了,介意我再加一道题么↖(^ω^)↗再答:一道的话,可以吧。。6点以后有点事情这道题思路出来了,先写Y=g(x)=e^(