1、股票的价格为50美元,无风险年利率为10%,一个基于这个股票,执行价格都为40美元的欧式看涨和欧式看跌期权价格相差7

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：综合作业时间：2024/10/04 02:53:46

1、股票的价格为50美元,无风险年利率为10%,一个基于这个股票,执行价格都为40美元的欧式看涨和欧式看跌期权价格相差7美元,都将于6个月后到期.这其中是否存在套利机会?如果有,应该如何进行套利?
2、某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息,该股票目前市价等于30,所有期限的无风险连续复利年利率均为6%,某投资者刚取得该股票6个月的远期合约空头,请问：①该远期价格等于多少?若交割价格等于远期价格,则远期合约的初始价格等于多少?②3个月后,该股票价格涨到35元,无风险利率仍为6%,此时远期价格和该合约空头价值等于多少?
3、试论述以下观点是否正确：看涨期权空头可以被视为其他条件都相同的看跌期权空头与标的资产现货空头（其出售价格等于期权执行价格的现值）的组合.

由于 ,因而存在套利机会.套利方法为：卖空股票,买入看涨期权,卖出看跌期权,将所有现金投资于无风险利率,到期无论价格如何,都需要用40元执行价格买入股票,对冲股票空头头寸,从而获得的无风险利润.

大1金融期权计算题投资者A,B分别是看涨和看跌期权的买卖方,他们就欧元/美元达成3个月的看跌期权交易100份（每份合约为 7 月 1 日,某投资者以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期,执行价格为 10200 点的恒生指数看跌期权,同时激励计划授予的股票期权的行权价格为9元是什么意思美元对人民币汇率为1美元=7元,人民币对美元升值5%,则10元的商品用美元表示的价格是多少 7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的这道期货试题怎么理解某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分／蒲式耳,与此同如果一张股票1年股息为10元,市场利率5%,则股票的价格?答案为200元. 金融学名词解释1．价格发现2．交割价格3．远期交易综合协议4．期货交易5．持有成本理论6．看涨期权7．欧式期货问题!求计算解答假设某日黄金的现货价格为一盎司280美元,一年期无风险利率为4%,一年期期货价格为300美元,请问有 1、你观测到欧元的美元价格是1欧元兑1.20美元,同时日元的美元价格为1日元兑0.01美元,如果不存在套利机会,欧元和日一道期权的计算题2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌请在包裹上标注价格为150美元并保险150美元,请给一个安全的包装.