时间序列的五阶自相关系数的大小是否能够真实地说明事件序列的当前值受其前后五个时间点的值影响的大小?

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：数学作业时间：2024/11/08 00:33:23

时间序列的五阶自相关系数的大小是否能够真实地说明事件序列的当前值受其前后五个时间点的值影响的大小?
一个时间序列的五阶自相关系数的大小是否能够真实地说明事件序列的当前值受其之后或提前五个时间点的值的影响的强弱,为什么?

当然可以.如果像楼上所说的五阶以前截尾,五阶自相关系数就应该接近0,或者在置信区间内,正好说明其值大小可以体现相差五个时点的自相关强弱

时间序列延迟自相关系数的matlab实现影响时间序列的构成要素有哪些简述时间序列的构成要素怎样用eviews分析一个时间序列对另一个时间序列的影响? 请问如何用eviews绘制序列的自相关和偏自相关系数图? erdas或ARCGIS中如何做NDVI序列和时间序列的一元线性回归? 判断一个序列是否为栈的出栈序列对于一个较长期的时间序列,一般将其分解为、、、四个构成部分. 研究时间序列的分形特性的意义何在? 什么样的数据比较适合做时间序列模型分析? 基于时间序列matlab的BP神经网络预测平稳的时间序列模型你会不