两个正态分布和的期望和方差
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/02 20:17:21
Thisarticleintroducesthedefinitionandcharacteristicofmathematicalexpectationandvariancethroughtheexa
期望:可以看做是平均值,方差:用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度.
如果你说的是f(x)为标准正态分布密度函数的话,那么x服从N(0,1)分布即EX=0DX=1令(Y+1)/2=X(Y和(x+1)/2里的x是一样的只不过要把他们区分开来)=>Y=2X-1,X的期望和方
用统计量(X-μ)/√(S/n)
对于标准正态分布的取样,样本均值的期望就是0,样本方差的期望有两种理一种是样本内方差的期望,也就是标准差,是1一种是样本间方差的期望,标准误,公式为:s.e.=s.d./根号n对于本题,s.d.(标准
http://tieba.baidu.com/p/1230477642
相等的,根据同分布就可知道
若期望u已知,利用(Xi-u)/&(方差)是标准正太的性质,那么它的平方属于塌方分布,在显著性水平条件下.即可找出其拒绝域!
常见的有正态分布,二项分布,指数分布,均匀分布正态分布N~(a,b)EX=aDX=b二项分布B~(n,p)EX=npDX=np(1-p)指数分布λEX=λ分之一DX=λ^2分之一均匀分布在(a,b)之
解题思路:记住期望(平均数)公式、方差公式,并会用它们来计算。解题过程:varSWOC={};SWOC.tip=false;try{SWOCX2.OpenFile("http://dayi.prced
不是的.f(x)=1/√2πb*e^[-(x-a)^2/2b^2]只是我们求出来发现恰好期望μ=a,方差δ^2=b^2所以才将f(x)写成f(x)=1/√2πδ*e^[-(x-μ)^2/2δ^2]期望
不用二重积分的,可以有简单的办法的.设正态分布概率密度函数是f(x)=[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)]其实就是均值是u,方差是t^2,百度不太好打公式,你将就看一下.于是:
自由度为1的x分布数学期望1,方差2
1、x1、x2是否相互独立,与你得出的Δ=X1-X2无关.只与你使用环境有关,与你建模时假设有关,也就是实际情况.2、如果相互独立,标准正态分布的函数也是标正分布,期望与方差根据公式可求的.如果不独立
当X~N(μ,σ)时,E(X)=μ,D(X)=σ²所以E(Y)=aE(X)+b=aμ+b,D(Y)=a²E(X)=a²σ²
期望为2,方差为5
同分布意味着期望和方差相同,但反过来不成立.毕竟期望和方差只是一阶矩和二阶矩,还有更高阶的矩存在.因此同分布事实上是很强的条件,更不必说是独立了