作业帮在计量模型中,t检验过不去可以么
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/10/03 07:16:52
我当时就是按这个格式答题的
惯例是用同比数据.环比数据很少用,只是为了衡量微妙的变化.再问：那比如我用2009年到2011年的CPI同比数据，09年数据的基年是08年，10年数据的基年是09年，11年数据的基年是10年，我是否需
.都是对相同的假设进行检验,h：b=0；.两个统计亮之间存在如下关系：f=t的平方
我还记得第二个问题的答案：等价
没影响；F检验,变量T检验,过了就行!
我有证明,找我,544932263
样本太少是没有意义至于查表就没有必要啦eviews会给出对应的P值看P值就可以知道显著性啦再问：p值怎么看，给我个步骤，我的模型样本容量就12个。强行加上的新的三个又查不到，算出来数值不太好。话说，p
《计量经济学基础》阶段测试题（一） 试题内容针对第一章内容 一、单项选择题 1、根据包含方程个数不同,计量经济模型分为（） A、行为方程模型和技术方程模型B、单一方程模型和联立方程模型 C、
DurbinWatson统计量用来检验残差一阶自相关只能检验一阶不能检验高阶自相关DW=sum(eps_t-eps_{t-1})^2/sum(eps_t)^2约=2(1-r)r表示相邻残差之间的相关系
简单线性：等式两边都不取对数对数：等式两边都取对数半对数：等式一边取对数显著性检验：单个系数t检验,联合显著性F检验
回归,是必须的,否则就没有差分的必要.再问：其实差分法或者逐步回归法都能一步解决多重共线性？现在好迷惘啊。被人质疑，他说如果差分不行的话就直接用逐步回归法，不要差分后再做逐步回归法。再答：从实际上：“
有序的多元选择模型和二元选择模型 都是认为有一个受自变量影响的效用（我们观测不到）,我们按照这个效用的大小来决定我们的选择.所以有序的多元选择模型当可选择项为2时,就是二元选择模型.2种模型
好,一楼的解释不同意,因为一楼给出的例子是错的.计量经济学解决异常值问题并不是通过随机扰动项,而是通过扩大样本这种较为直接的方法,即虽然有一两家单月支出较大,但是被茫茫的支出数额较平均的家庭大军所淹没
根据经济理论和变量数据特征（趋势图、散点图等）确定拟合度较高的函数形式（线性模型、双对数模型、倒数模型等）；根据残差相关性图确定自相关和偏相关的截尾和拖尾情况,以确定具体的滞后模型；根据各函数形式下得
初次估计可以使用lsycx命令根据结果看模型有没有存在异方差、自相关等问题然后做出调整预测方面根据最终结果即可得到.再问：估计参数时将数据代入操作可得一个结果但大家所谓的模拟几十次是怎么回事？不就这一
在5%的显著性水平下不显著,那就看在10%下是否显著,仍旧无法通过显著性检验则可剔除或者引入变量,或者变换函数形式
选择一个置信水平,当t检验的概率值大于这个置信水平,接受原假设,通过检验；当t检验的概率值小于这个置信水平,拒绝原假设,没通过检验.
什么叫斜率项?你是说的临界值还是t统计量的值?临界值的话需要根据题目所给的显著水平确定,对应参数的t统计量的值在图中t-statistics下方的值就是
应满足的条件?你是指什么?那些检验都是根据实际情况来选择的是指置信区间吗?(1)方差未知Step1 打开Excel工作表,进入其工作界面,在Excel中编制数据表,输入样本数据,
两个检验是不一样的t检验是单个系数显著性的检验F检验是整个方程有效性的检验