总体X服从指数分布E(λ),X1,X2```Xn是样本,那么样本均值的期望

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/03 09:34:54
设X1 X2 ...Xn为来自总体X的样本,总体X服从参数为λ的指数分布,即X~f(x,λ)=λexp(-λx) 求X(

xi独立同分布F1x=MAX(x1,x2,.)=(f(x,λ))^n,然后根据期望的定义求相应的积分就是了,但是要注意指数分布当x《0时f=0

随机变量随机变量X服从参数为1的指数分布,求E(X+e的—2X方)

因为随机变量X服从参数为1的指数分布,所以f(x)=e^(-x)(x>0时)而f(x)=0(x

随机变量X服从参数为2的指数分布,随机变量Y服从参数为4的指数分布,求E(2X^2+3Y)=多少?

对于X有:DX=1/4EX=1/2所以EX²=DX+(EX)²=3/4对于Y有EY=1/4所以E(2X²+3Y)=2EX²+3EY=9/4注:各个版本教材对指数

设随机变量X服从参数为2的指数分布,证明Y=e^-2X服从U(0,1)

解法的要点如下图,先找出分布函数的关系.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!

设随机变量x服从参数λ=1/2的指数分布,且Y=2X-1,则E(Y^2)=

x服从λ=1/2的指数分布可以得出f(x)=(1/2)e^(-x/2)由Y=2X-1可以推出f(y)=(1/4)e^(-(y+1)/4)则E(Y^2)=e^(-1/4)∫(y^2)f(y)dy积分区域

设随机变量X服从参数为1的指数分布,则E(X+e^-2X)=?

E(X)=1Ee^(-2x)=∫(0~无穷)e^(-2x)e^(-x)dx=-e^(-3x)/3|(0~无穷)=1/31+1/3=4/3再问:期望的定义式不是E(X)=∫xf(x)dx,f(x)为密度

指数分布的数学期望 已知X服从参数为1的指数分布 Y=X+e^(-2X) 求EY与DY

提示:EY=E(X+e^(-2X))=EX+E(e^-2X)前面的EX=1,后面的式子根据期望的定义式.求出不理解,可以继续提问再问:指数的f(x)是什么?再答:x>0时f(x)=e^xx

设随机变量X服从参数λ 为的指数分布,则概率 P(X>EX)?

X服从参数λ为的指数分布,则:EX=1/λ,X有分布函数:F(x)=1-e^(-λx),x>=0;于是P(X>EX)=1-P(X

设总体X服从参数为2的指数分布,X1,X2,…,Xn为来自总体X的简单随机样本,则当n→∞时,Y

大数定律:一组相互独立且具有有限期望与方差的随机变量X1,X2,…,Xn,当方差一致有界时,其算术平均值依概率收敛于其数学期望的算术平均值.这里X21,X22,…,X2n满足大数定律的条件,且EX2i

设随机变量X服从参数为λ的指数分布,则P{X>DX}

由题设,X服从参数为λ的指数分布,知:DX=1λ2,λ>0,于是:P{X>DX}=P{X>1λ}=∫+∞1λλe−λxdx=−e−λx| +∞1λ=1e.

设随机变量X服从指数分布e(2),则EX²=

E(x)=1/2D(x)=1/4E(X^2)=D(x)+E^2(x)=1/2如有意见,欢迎讨论,共同学习;如有帮助,请选为满意回答!

设随机变量X服从指数分布,X的概率密度是f(x)={λe^-λx,x>0 求E(X) 0,others

根据E(x)的定义,可以知道E(x)=∫(-∞,+∞)xf(x)dx=∫(0,∞)xλe^-λx(这里用分部积分法)=-xe^-λx|(0,∞)+∫(0,∞)e^-xλdx=1/λ再问:前面那个题目顺

设随机变量X服从指数分布,E(x)=1000,则p(1000

X~E(n)E(X)=1000=1/nD(X)=1/n^2=1000^2p(1000

设随机变量X服从参数为λ=1的指数分布,即X~E(1),现在对X进行3次独立观察.

1、大于1的概率就是p(x>1),用密度函数在1到正无穷积分就行了,其实也就是1-F(1)2、其实就是做伯努利实验,服从二项分布,参数为(n,p),p就是前面1求出来的值.至少有两次,把两次的和三次的

设随机变量X服从参数为1的指数分布,则数学期望E{X+e-2X}= ___ .

/>∵X服从参数为1的指数分布,∴X的概率密度函数f(x)=e-x,x>00,x≤0,且EX=1,DX=1,∴Ee-2x=∫+∞0e-2x•e-xdx=-13e-3x|+∞0=13,于是:E(X+e-