概率论正态分布相减-搜答案-智慧作业帮

答案是A,原因如图.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!再问：为什么（x-u)/4和（x-u)/5都是标准正态分布？？？再答：这是正态分布的最基本的性质啊。

正态分布的内容很丰富.首先,一维正态分布的概率密度,期望,方差,特征函数要记住.其次,一维正态分布的平方是独立平方和分布,也是伽马分的特殊情形.多元正态分布的话,记住用协方差矩阵来写它的密度函数.值得

用t=(x-x0)/σ进行了代换,等号前是dx,等号后就变成了dt.你再琢磨一下.

根据90分以上12人,60分以下83人算出μ与σ2（Φ（90-μ)/σ=1-12/526,Φ（60-μ)/σ=83/526）需要查表看.算出μ,σ2后,计算Φ（78-μ)/σ,就是成绩小于78的人占的

E(Y)=∫e^[(u^2-2u*t)/2v^2]*f(t)dt=∫e^(-x^2/2v^2)/[√(2π)v]dt=1积分区间从负无穷到正无穷

E(Z)=E(2X-Y+3)=E(2X)-E(Y)+E(3)=2E(X)-E(Y)+3=2-10+3=-5D(Z)=D(2X-Y+3)=D(2X)+D(Y)+D(3)=4D(X)+D(Y)+0=8+1

采纳立答

∵X~N(2,σ^2) ∴P(X<2)=0.5 ∵P(0<X<2)=P(2<X<4)=0.3∴P(X&

P(-xx)=(1-a)/2选C

直接代公式n=1.96*1.96*6*6/(2*2).

此题有问题.当有(B)时,即,有η=a+σζ时,可以从ζ～N(0,1)得到η～N(a,σ²).但反之不必然.试想:已知N(0,1)和N(a,σ²)并不意味这两个随机变量有什么关系.

再答：

E(X1-2X2)=E(X1)-2E(X2)=0D(X1-2X2)=D(X1)+4D(X2)=4+16=20X1-2X2~N(0,20)

A

连续型随机变量,取单值概率皆为零再问：大神我们做朋友吧～

1-0.9050=0.0950没错

①如果已知联合概率密度为f(x,y),则求Y的边缘概率密度f(y)=∫Rf(x,y)dx,即联合概率密度函数对于x在-∞到+∞上的积分!②正态分布的概率密度函数是p(x)={1/[σ√(2π)]}*e

①令x=0就可以得到!

抽样统计那章样本方差近似总体方差

正态分布加一个常数,还是符合正态分布,只是期望值加上了这个常数N(0,σ²)+C~N(C,σ²)一个随机变量符合正态分布,我们可以画出其函数图像让其每个数都加上一个常数,只会让函数

概率论 正态分布相减