概率论 设随机变量X,Y相互独立,且都服从(0,1)上的均匀分布 求E(XY)
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/08 09:40:37
A-YN(-1,2)X-YN(0,2+2)=N(0,4)(X-Y)/2N(0,4/2^2)=N(0,1)选A再问:虽然看懂了...不过可以这么做的依据是什么啊?就是说,为什么可以对XY做运算?再答:这
2X~N(2,8),3Y~N(0,27),则2X+3Y-Z~N(0,36),即标准差为6,期望为0.化为标准正态W=1/6*(2X+3Y-Z)那么概率就等于P(0≤W≤1)=Φ(1)-Φ(0)=0.8
xy为独立变量,D(2X-3y)=2^2Dx+3^2DY=4*6+9*3=51
E(X)=E(Y)=np=2,D(X)=D(Y)=np(1-p)=1.6E(X-Y)=E(X)-E(Y)=0;D(X-Y)=D(X)+D(Y)=3.2P{|X-Y|=>2}=
这个只是一种简便写法.其实可以看到,如果x>y,那么(1/2)(x+y-|x-y|)=(1/2)[x+y-(x-y)]=y如果x
D(X-Y)=DX+DY-2cov(X,Y)相互独立,所以cov(X,Y)=0所以D(X-Y)=DX+DY=3
回答:设Z=-Y,于是D(Z)=D(-Y),D(X-Y)=D(X)+D(-Y)=D(X)+D(Z)=1+2=3.
var(z)=Var(2x-y)=4var(x)-4cov(x,y)+var(y)=16+0+9=25标准差为开平方5
大哥是F分布的定义啊F(5,4)
有公式的D(X+_Y)=DX+DY+_2cov(X,Y)既然X,Y独立,协方差必为0D(X-Y)=DX+DY=3
1*(-3)+2*(-2)+7=01^2*1+(-2)^2*1=5给你一个公式吧X~N(a1,b1^2),Y~N(a2,b2^2)Z=mX+nYZ服从(c,d^2)c=a1m+a2nd^2=b1^2*
设X,Y的分布律分别为X01Y011-pp1-qq(1)X,Y独立,那么他们一定不相关(这是书上的结论,只要独立就一定不相关)(2)X,Y不相关,则COV(X,Y)=0,即E(XY)=E(X)E(Y)
D(2X+Y)=4DX+DY其中DX=1DY=16*1/2*1/2=4所以D(2X+Y)=4X1+4=8再问:能解释一下D(2X+Y)=4DX+DY的由来么?谢谢。再答:X与Y相互独立:则D(aX+b
正态分布线性函数依然服从正态分布 记住啦
首先应该明白X、Y都服从二项分布,这道题并不难.见图
X=∑n=100XiEX=100,DX=200P(80
随机变量X与Y相互独立且服从N(0,1/2)的正态分布所以Z=X-Y服从标准正态分布N(0.1)E|X-Y|=E|Z|=(2π)^(-0.5)*∫【-∞,+∞】|z|e^(-z^2/2)dz=√(2/
A={(X+Y)-|X-Y|}/2,B={(X+Y)+|X-Y|}/2X-Y服从N(0,2σ²)E|X-Y|=σ/√πEA=μ-σ/2√πEB=μ+σ/2√π再问:应该是对了,不过我算的E|