作业帮自回归滞后阶数的选择eviews步骤
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/08/23 00:47:57
滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据
不需要保持一致,滞后阶数是自己调节的
多元线性模型即可再问：为啥呢？有什么依据说明他们就是线性相关吗？再答：你用逐步回归剔除不显著的自变量，保留显著的，不就行了吗SPSS里面固有的模型很多的，一般情况下高次的不要用，因为误差大
spss数据转换里面有一项创建时间序列,里面有生成滞后的参数设定
确定之后阶数的一种办法是用信息法则来确定根据AIC和SC的数值大小来确定最优滞后阶数
lz可以的才学计量经济就开始这么高深的话题时间序列分析一般是Box-Jenkins的方法把因变量的滞后项作为自变量y_t=b0+b1*y_{t-1}+b2*y_{t-2}+...+bp*y_{t-p}
根据样本资料通过回归分析所得到的反映一个变量(依变量)对另一个或一组变量(自变量)的回归关系的数学表达式.
首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其
纯电阻上,电压、电流同相位；纯电感上,电压超前电流90度,其感抗为Xl=jωL；滞后和超前这个概念是相对于电流和电压之间的关系而说的也就是说,比如是容性负载（电容器）,那么他会导致最终电流超前90度,
不通过应该就是不是2阶自相关,应该就是一阶的.
选4吧估计你是做VAR模型再问：可是我最大滞后阶数填5的时候，最佳的又应该是5.。。。。。
首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其
根据AIC、SIC之类的准则确定滞后阶数再问：这个我知道，就是想问在eviews里利用准则判断滞后阶数时，一开始生成的VAR应该选择滞后多少阶数？因为我发现如果变动最初生成的VAR的滞后阶数，用准则判
AIC/SBIC的指标是负数一般值越小表示模型越精简parsimonious（绝对值越大越好）你要算出可用sample大小一样情况下不同模型的AIC/SBIC然后比较那个最小比如你有100个样本你做A
滞后期p一般是1个1个往上加每加一个就用t,F统计检验看看各个系数然后断定是否继续加这样
滞后阶数p的方法是1.y_t满足covariance-stationarity也就是对于任意t均值不变方差不变协方差只是间隔项数的函数2.u_t是白噪声而不出现序列相关3.p的确定遵循parsimon
在交流电中,以电压为基准,电流的相角比电压的相角拖后一个角度,就叫电流滞后于电压,电压和电流滞后角度的COSф就是功率因素,因为电流滞后于电压,就是滞后的功率因数.这种现象一般出现在电感回路中,电感回
经济货币化的含义主要指：相对于自给自足的物物交换而言,货币的使用正在日益其中,εt是白噪声,n是滞后阶数(可以任意选择).设假设H0：β1＝β2
模型类型与你研究的问题和你在理论上估计的结果有关当然你也可以多试几个模型看看那个结果最好阶数,应该就是lags滞后阶数,这个也是与数据有关,选择方法有几种.我知道的是按AIC和BIC标准选.可以用MA