设X与Y的相关系数,,,则X与Y的协方差( ). -7.2
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/08 17:33:56
因为:Cov(Y,Z)=Cov(Y,X-0.4)=E[Y(X-0.4)]-E(Y)E(X-0.4)=E(XY)-0.4E(Y)-E(Y)E(X)+0.4E(Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=cov(
D(X)=σ^2D(Y)=λpxy=Cov(X,Y)/根号(D(X)D(Y))Cov(x,y)=pxy(σ)根号λ=0.5(σ)根号λD(3x-2y)=D(3x)+D(-2y)+2Cov(3x,-2y
E(ξ+η)=E(ξ)+E(η).E(X+Y)=E(X)+E(Y)=0.X+Y的数学期望为0D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X,Y)ρXY=COV(X,Y)/√D(X)√D(Y),称为随机
协方差计算公式为:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).随机变量X和Y的(线性)相关系数ρ(X,Y)=COV(X,Y)/(√D(X)*√D(Y)),所以答案为8/(5*3)=8/15
Ρxy=cov(x,y)/根(DXDY)=1/6/(3*3/2)=1/6*2/9=2/54=1/27
C=4-3-39所以x的方差是4,Y的方差是9,COV(X,Y)=-3所以相关系数=COV(X,Y)/[根号(4*9)]=-3/6=-1/2
E(ξ+η)=E(ξ)+E(η).E(X+Y)=E(X)+E(Y)=0.X+Y的数学期望为0D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X,Y)ρXY=COV(X,Y)/√D(X)√D(Y),称为随机
/>cdbabcadaadda还好我是学数学的
-1根据随机变量的数字特征公式推就行了再问:我想知道具体算的过程啊~~泪奔~~再答:大概过程如图协方差和期望方差的转化方差期望的变形公式等查书如果没书我也没办法了实在懒得打公式了
9+25-0.2*3*5*2=28
E(X)=0,D(X)=E(X^2)=1,E(X^3)=0E(X^4)=3E(Y)=2*E(X^2)+E(X)+3=5E(XY)=2*E(X^3)+E(X^2)+3*E(X)=1E(Y^2)=4*E(
EX=∫[0,+∞]xe^(-x)dx∫[0,+∞]ye^(-y)dy=1.E(X^2)=∫[0,+∞]x^2e^(-x)dx∫[0,+∞]ye^(-y)dy=2.EY=∫[0,+∞]e^(-x)dx
0.9Cov(X,Y)=[E(XY)-EX*EYρ(X,Y)=Cov(X,Y)/(DX*DY)^(1/2)=0.9Cov(Y,Z)=E(YZ)-EY*EZ=E[Y(2X-1)]-EY*E(2X-1)=
因为X~B(10,0.5),N(2,10),所以EX=10×0.5=5,DX=10×0.5×0.5=2.5,EY=2,DY=10,又E(XY)=14,所以X与Y的协方差为cov(X,Y)=14-5×2
因为当r属于0.75到1时,XY之间就具有线性关系
1.设x和y的相关系数为:CxyCxy=E[(x-Ex)(y-Ey)]/(sigmx*sigmy)=E[(x-Ex)(0.8x+0.7-0.8Ex-0.7)]/[sigmx*0.8*sigmx]=E[
corr(Y,Z)=corr(Y,X-0.4)=corr(Y,X)=0.9再问:详细点可以不?我一点都不会再答:corr就是相关系数。corr(X1,X2)=cov(X1,X2)/sqrt(V(X1)
D(z)=100D(x)D(x)=D(z)/100pxy=0.8cov(x,y)=0.8√D(x)D(y)cov(y,z)=10cov(y,x)=10cov(x,y)=8√D(x)D(y)=0.8√D
-0.2*2*3=-1.2
cov(x,y)=cov(1-2y,y)=cov(-2y,y)=-2cov(y,y)=-2D(y)D(x)=D(1-2y)=4D(y)pxy=cov(x,y)/√D(y)D(x)=-2D(y)/√D(