作业帮stata 做garch(1,1)估计
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/07/17 15:20:16
是Canonicalcorrelations吗?helpcanonsysuseautocanon(lengthweightheadroomtrunk)(displmpggear_ratioturn)
differenceindifferencemodel?stata有这个命令你finditdiff安装然后helpdiff按照语法做即可再问：抱歉，因为之前没接触过，可以说的详细些么，把我当成初学者的
你先生成虚拟变量,然后把那些虚拟变量作为自变量加入到命令中,和普通变量做回归是一样的.
稳健性的意思
missing你赋值之后由于某种原因（要具体情况具体分析）无法赋予那个数任何数值,所以就以missing代替了,在databrowser里面以"."表示
先添加一个虚拟变量序列,在GARCH操作时,在估计命令中也增加虚拟变量.如果你有两个虚拟变量,就在估计命令中增加d1d2,或者你可以参照高铁梅或者张晓彤的书,里面都有详细的操作步骤,我这里有张晓彤的电
不知道你是不是想说对数线性模型?首先,对所有变量取对数,方法是genx'=log(x)；然后,利用x'再进行回归.
应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用ST
garch求的是时变的波动率西格玛,你这个时变得西格玛带入到Var的计算公式里面求出来VaR就可以了!分布的选取看你的这组数据服从的分布,通常用正态分布,但是有尖峰厚尾的时候可以用一些后尾分布代替,如
具体命令为tssetyear（year是指的时间变量,具体的看你的变量设定）这种设定是针对整个数据而言的.
预测点forecast即可我替别人做这类的数据分析很多的
不太清楚意思,如果你说的是,对变量在某个区段内回归比如按年月,再按编号分别做回归,共i*j个回归方程,那就用bysortij：gen就可以啦.如果是面板数据,就按面板数据的方法做.
helpdwatson
pwcorr,变量1变量2,sig就可以了
F检验又叫方差齐性检验.从两研究总体中随机抽取样本,要对这两个样本进行比较的时候,首先要判断两总体方差是否相同,即方差齐性.若两总体方差相等,则直接用t检验,若不等,可采用t'检验或变量变换或秩和检验
如果是binarychoice的话用logit,stata用logit的命令就行吧.如果是有很多choices,就用multinormiallogit,stata的命令是mlogit.
garch模型可以做的我替别人做这类的数据分析蛮多的
进入stata,输入edit,把EXCEL里的数据复制进去,命名好regSUOC1-3DCTRPNA就好
除非是自己编程但是stata可以做多元garch模型再问：由于没有接触过Stata，现学这个软件做Garch难不难再答：这个要看悟性啊我自己经常做garch模型，所以比较娴熟再问：RATS能做多元GA
这是手动的break了啊,你按到break或者是ctrl+break了吧再问：应该没有吧，是不是数据太多了啊？大约30000个数据，后来变成1000个数据就可以了，为什么呀再答：mem设置太小了吧，加