U(0,6)均匀分布

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/17 18:24:31
关于概率论的2道题目1、设随机变量X1,X2,…Xn相互独立,且X1,X2,…Xn都有[0,a]上服从均匀分布,记U=m

这两题貌似很难的,在我们学校的论坛上见过,有牛人回答出了:第一题:U的概率分布FU(u)=P{U

一道概率题设随机变量X1,X2,...Xn相互独立,且都服从(0,1)上的均匀分布.求U=max{X1,X2...Xn}

想法:考虑能否求出U的分布函数,进而求其数学期望设F(y)是U的分布函数由定义:F(y)=P(U

两条概率题1.设K在(0,5)上服从均匀分布,求方程4x平方+4kx+k+2=0有实根的概率2.设X~U(2,5),现在

1Δ>=0,Δ=(4k)²-16(k+2)=16k²-16k-32>=0也就是k²-k-2>=0(k+1)(k-2)>=0k=2跟(0,5)区间交集为(2,5)所以概率为

根据EX求EY已知X-U(0,1),随机变量X服从均匀分布,随机变量Y=X的平方.EX=1/2,即X的期望值1/2,求E

EX^2-(EX)^2=DX知道这个公式不?知道就会了吧...EY=EX^2=DX+(EX)^2=1+0=1

设随机变量X1,X2,…Xn相互独立,且都服从(0,1)上的均匀分布.问:(1)求U=max{X1,X2,…Xn}数学期

所有关于min、max这种题都有一个固定的下手点,就是U≤u→X[1]、X[2]…X[n]里面最大的都小于等于u→每个X[1]、X[2]…X[n]都小于等于u每个都小就可以通过独立事件的概率乘法公式计

设随机变量X1,X2,…Xn相互独立,且都服从(0,θ)上的均匀分布.求U=max{X1,X2,…Xn}数学期望

具体过程如图,点击可放大:再问:谢谢您!好棒的!希望以后还可以请教您问题!再问:请问你可以帮我解答这个问题吗?再问:

1.均匀分布U(a,b)的数学期望是多少

1.数学期望:E(x)=(a+b)/22.方差:p(1-p)再问:你好你qq多少我后面分数追加还有一个题目我拍照片给你再答:1679208007,太难的不一定会啊,都忘了

设X1,X2.Xn是来自均匀分布总体U(0,c)的样本,求样本的联合概率密度

均匀分布的总体U的概率密度为f(u)=1/c.总体U的独立样本X1,X2,...,Xn的联合概率密度为:f*(x1,x2,...,xn)=Πf(xi)=1/(c的n次方)再问:求具体步骤再答:这已经是

X与Y相互独立,且服从[0,1]上的均匀分布,为什么就能得到X+Y是U[0,2]?

Z=X+Y服从三角形分布,密度函数:最高点在(1,1)最低点(0,0)(2,0)可以这样想:在正方形中画斜线,135°,观察斜线长度.(在正方形内的部分)

均匀分布U(a,b)的数学期望和方差分别是

数学期望:E(x)=(a+b)/2方差:D(x)=(b-a)²/12

随机过程题目:设X是一连续随机变量,具有分布F,证明:(a)F(x)服从(0,1)上的均匀分布;(b)如果U是(0,1)

这里的F(X)是一个随机变量,是随机变量X的一个函数(是大X不是小x),令Y=F(X)的分布就是求P(Y再问:第二问能具体一些吗?再答:如果U是(0,1)上的均匀分布的变量则P(U

变量X1,X2,..,Xn互相独立且都服从(0,1)上的均匀分布,求U=max{X1,X2,..,Xn}和V=min{X

所有关于min、max这种题都有一个固定的下手点,就是U≤u→X[1]、X[2]…X[n]里面最大的都小于等于u→每个X[1]、X[2]…X[n]都小于等于u每个都小就可以通过独立事件的概率乘法公式计

概率统计,均匀分布,设随机变量X~U(1,6).对方程x^2+Xx+1=0,求:(1)有两个不同实根的概率

/>连续随机变量取到某一点的概率为0exp(-∞)=0,[exp(-ax)]'=-aexp(-ax)再问:1、原来如此2、这题还是看不懂,能不能详细一点...积分过程,就是公式我忘记了,也没找

设X与Y是相互独立随机变量,X服从均匀分布U[0,1/5].

1、概率密度f(x,y)=f(x)*f(y)=25e^(-5y)0

为什么计算均匀分布的方差要除以12? 注:均匀分布U(a,b)的方差Var(X)=(b-a)^2/12

随机变量:U(a,b)X的概率密度函数:f(x)=1/(b-a)  a<x<b  其它x,f(x)=0;X的平均值:E(X)=∫(b,a)