如何计算VAR知道一个投资组合,由几种股票组成,如何在5%程度下计算投资组合的vaule at risk? ( 每天每周
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/07/14 01:51:26
如何计算VAR
知道一个投资组合,由几种股票组成,如何在5%程度下计算投资组合的vaule at risk? ( 每天每周 每月各求一次),请问该如何入手啊
知道一个投资组合,由几种股票组成,如何在5%程度下计算投资组合的vaule at risk? ( 每天每周 每月各求一次),请问该如何入手啊
VaR 是给定置信水平下,某一金融资产或证券投资组合在未来特定的时间内的最大损失额.也就是说,如果你确定你的投资组合服从某种分布,比如说最简单的正态分布,那么vaule at risk就是在正态分布5%(或95%,因为正态是对称的)的置信水平之下的那个X值.所以你首先要做的事情是确定分布(因为不一定是正态,就算是正态也因为不同的均值等等有所不用).
你说的每天每周每月只是数据时间间隔不同,不影响整体思路.一般来见,三套数据做出来的分布会很相似.日度的拟合效果在理论上会是最好的.
你说的每天每周每月只是数据时间间隔不同,不影响整体思路.一般来见,三套数据做出来的分布会很相似.日度的拟合效果在理论上会是最好的.
如何计算VAR知道一个投资组合,由几种股票组成,如何在5%程度下计算投资组合的vaule at risk? ( 每天每周
两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率
某人投资三只股票,组成一证券组合,三种股票在不同时期获得收益的情况见下表,
已知某人投资A股票的比重80%,预期收益率2%;投资B股票的比重20%,预期收益率12%.计算A,B两股的组合
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