若u1,u2,...,un为正的独立随机变量,服从相同分布,密度函数为p(x),试证
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/09/14 05:12:46
若u1,u2,...,un为正的独立随机变量,服从相同分布,密度函数为p(x),试证
试证E((u1+u2+...+uk)/(u1+u2+...+un)=k/n
试证E((u1+u2+...+uk)/(u1+u2+...+un)=k/n
由题意可得:u1/(u1+...+un),u2/(u1+...+un),...,un/(u1+...+un)是同分布的.因此有
1=E((u1+...+un)/(u1+...+un))
=E(u1/(u1+...+un))+...+E(un/(u1+...+un))
=nE(u1/(u1+...+un))
所以: E(u1/(u1+...+un))=1/n
故:E((u1+...+uk)/(u1+...+un))=E(u1/(u1+...+un))+...+E(uk/(u1+...+un))
=kE(u1/(u1+...+un))=k/n
再问: 为什么u1/(u1+...+un),u2/(u1+...+un),...,un/(u1+...+un)是同分布的?为什么E(u1/(u1+...+un))=E(u2/(u1+...+un))?
再答: 第一个问题是因为u1,...,un是独立同分布的,它们的地位相同啊,由对称性即得“u1/(u1+...+un),u2/(u1+...+un),...,un/(u1+...+un)是同分布的”的结论。 分布相同的随机变量自然具有相同的数字特征(数字特征由随机变量的概率结构所确定),当然也有相同的数学期望。
1=E((u1+...+un)/(u1+...+un))
=E(u1/(u1+...+un))+...+E(un/(u1+...+un))
=nE(u1/(u1+...+un))
所以: E(u1/(u1+...+un))=1/n
故:E((u1+...+uk)/(u1+...+un))=E(u1/(u1+...+un))+...+E(uk/(u1+...+un))
=kE(u1/(u1+...+un))=k/n
再问: 为什么u1/(u1+...+un),u2/(u1+...+un),...,un/(u1+...+un)是同分布的?为什么E(u1/(u1+...+un))=E(u2/(u1+...+un))?
再答: 第一个问题是因为u1,...,un是独立同分布的,它们的地位相同啊,由对称性即得“u1/(u1+...+un),u2/(u1+...+un),...,un/(u1+...+un)是同分布的”的结论。 分布相同的随机变量自然具有相同的数字特征(数字特征由随机变量的概率结构所确定),当然也有相同的数学期望。
U1,U2,...,Un为相互独立离散随机变量,X(n)=(U1+U2+...+Un)^2是否是马尔可夫链?
设X,Y为独立且服从相同分布的连续型随机变量,求P{X≤Y}
设随机变量X与Y相互独立,且服从同一分布,X的分布律为
设随机变量X1与X2相互独立同分布,其密度函数为p(x)=2x,0
随机变量X服从正态分布N(u1, ),Y服从正态分布N(u2, ),X与Y独立,则X+Y服从
设X与Y是相互独立的随机变量,X服从【0,0.2】上的均匀分布,Y服从参数为5的指数分布,求(X,Y)的联合密度函数及P
设随机变量X的分布函数为F(x),密度函数为f(x)若X与-X有相同的分布函数,
设x,y是相互独立同服从几何分布的随机变量,即它们共同的分布率为p(x=k)=pq^(k-1),
随机变量X服从参数为λ的指数分布,那X+a(a为一常数)服从什么分布,概率密度函数的形式是怎样?
设X和Y为独立随机变量,同服从参数为p的几何分布,计算已知X+Y 的条件下,X的条件概率.
已知随机变量X服从正态分布N(1,4),Φ(x)为标准正态分布的分布函数,则P(-1
概率论随机变量x和y独立同分布,均服从指数分布exp(2);求随机变量2x+3y的分布密度函数