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如何用SAS软件对收益率时间序列做ADF检验?

来源：学生作业帮 编辑：作业帮 分类：综合作业 时间：2024/07/07 10:06:46
如何用SAS软件对收益率时间序列做ADF检验?
我有一组从容量为1215的数据样本,是时间序列,文件名叫Ar,变量名叫lnRetindex.我想用SAS软件编程来对这个时间序列进行单位根（ADF）检验,也就是检验其平稳性,但是程序不会编,顺便说明检验的结果应该如何看.
对于单位根也可以使用PP检验,程序为：PROC AUTOREG DATA=数据集名； MODEL 被检验变量=/stationarity=(pp); RUN；程序的结果给出了没有常数项、有常数项、常数项和趋势项的三种检验情况.判断的依据是看后面的检验概率.对于协整分析,其程序为 PROC AUTOREG DATA=数据集名； MODEL 被检验变量=解释变量/stationarity=(pp); RUN；但协整检验只给出T值,你需要查临界值才能判断.
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