作业帮如何用SAS软件计算一个时间序列的偏相关系数?
来源：学生作业帮 编辑：作业帮 分类：综合作业 时间：2024/11/05 20:27:11
如何用SAS软件计算一个时间序列的偏相关系数?
如题，刚接触SAS软件，那位达人能够附上代码啊？假设时间序列就为[1 2 3 4 5 6...]这样的自然数序列，能否举例用代码说明下呢，谢谢
如题，刚接触SAS软件，那位达人能够附上代码啊？假设时间序列就为[1 2 3 4 5 6...]这样的自然数序列，能否举例用代码说明下呢，谢谢
篇相关系数利用proc reg就可以求,model语句下面添加pcorr1 pcorr2选项：
例如
proc reg data=sashelp.class;
model height=weight /pcorr1 pcorr2;
quit;
结果中height与weight的篇相关系数：
Squared Squared
Parameter Standard Partial Partial
Variable DF Estimate Error t Value Pr > |t| Corr Type I Corr Type II
Intercept 1 42.57014 2.67989 15.89
再问： 偏相关系数是指两个时间序列的偏相关系数吗？我要求的是一个时间序列的偏相关系数
再答： 我想你问的是偏自相关吧，（偏）相关一个考虑的是两个变量之间的相关性的，自（偏自）相关是考察时间序列模型残差间的相关性。两者差距很大的。
再问： 就是在模型识别时，不是说可以用自相关系数和偏相关系数来判定ARIMA模型的类型以及定阶么？偏相关系数是怎么求出来的呢，有公式没？一个时间序列既有偏相关系数又有偏自相关系数？用来判定阶次是偏相关系数还是偏自相关系数？我一直以为两个是一个概念，汗...
再答： 公式是有的，你可以在时间序列的书上找到。另外，通常我们会作出自相关ACF和偏自相关PACF的图像。sas中的语句是：proc autoreg，或proc arima，两个语句具体使用哪个看你拟合的模型了，前者通常是用于自相关异方差模型，如GARCH系列模型、后者通常用于自回归移动平局模型ARMA系列模型。
再问： 书上说，对于AR模型，偏相关系数可用Yule-Walker方程来求：如图，对于MA模型和ARMA模型，书上说计算很复杂，只举例说了MA（1）和ARMA(1,1)下的计算方法，但是有个问题：这些都是在模型及其阶次还有和参数确定后才能进行偏相关系数的计算，我需要通过计算偏相关系数来确定模型及阶次，然后再来进行参数估计从而确定参数啊，我怎么觉得书上搞反了呢？另外一本书上说可以通过最小二乘法拟合阶数增加的自回归过程来得到，不懂…
再答： 你要搞清楚这里自相关和偏自相关系数都是序列，根据其两倍标准差的比较情况，进行定阶。再好好看看书。
例如
proc reg data=sashelp.class;
model height=weight /pcorr1 pcorr2;
quit;
结果中height与weight的篇相关系数：
Squared Squared
Parameter Standard Partial Partial
Variable DF Estimate Error t Value Pr > |t| Corr Type I Corr Type II
Intercept 1 42.57014 2.67989 15.89
再问： 偏相关系数是指两个时间序列的偏相关系数吗？我要求的是一个时间序列的偏相关系数
再答： 我想你问的是偏自相关吧，（偏）相关一个考虑的是两个变量之间的相关性的，自（偏自）相关是考察时间序列模型残差间的相关性。两者差距很大的。
再问： 就是在模型识别时，不是说可以用自相关系数和偏相关系数来判定ARIMA模型的类型以及定阶么？偏相关系数是怎么求出来的呢，有公式没？一个时间序列既有偏相关系数又有偏自相关系数？用来判定阶次是偏相关系数还是偏自相关系数？我一直以为两个是一个概念，汗...
再答： 公式是有的，你可以在时间序列的书上找到。另外，通常我们会作出自相关ACF和偏自相关PACF的图像。sas中的语句是：proc autoreg，或proc arima，两个语句具体使用哪个看你拟合的模型了，前者通常是用于自相关异方差模型，如GARCH系列模型、后者通常用于自回归移动平局模型ARMA系列模型。
再问： 书上说，对于AR模型，偏相关系数可用Yule-Walker方程来求：如图，对于MA模型和ARMA模型，书上说计算很复杂，只举例说了MA（1）和ARMA(1,1)下的计算方法，但是有个问题：这些都是在模型及其阶次还有和参数确定后才能进行偏相关系数的计算，我需要通过计算偏相关系数来确定模型及阶次，然后再来进行参数估计从而确定参数啊，我怎么觉得书上搞反了呢？另外一本书上说可以通过最小二乘法拟合阶数增加的自回归过程来得到，不懂…
再答： 你要搞清楚这里自相关和偏自相关系数都是序列，根据其两倍标准差的比较情况，进行定阶。再好好看看书。