证券A、B期望收益率分别是6%,12%,贝塔系数分别是0.5和1.5,证券C的贝塔系数是2,求证券C的期望收益率

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：综合作业时间：2024/07/13 23:50:26

实际上这道题考的是这一个公式：期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率)
实际上你把证券B减去证券A就能得到贝塔系数为1时,风险收益率与无风险收益率的差值.
由于证券C比证券B多出0.5倍贝塔系数乘以(风险收益率与无风险收益率的差值),
故此证券C的期望收益率=证券B期望收益率+(证券C贝塔系数-证券B贝塔系数)*(证券B期望收益率-证券A期望收益率)/(证券B贝塔系数-证券A贝塔系数)=12%+(2-1.5)*(12%-6%)/(1.5-0.5)=15%
再问：能帮我写的详细点吗？其实我对证劵一窍不通，帮阿姨他们写作业，翻了一遍书也没有搞清楚状况！谢谢
再答：上面讲述的已经解题思路都写出来了，再详细也详细不了多少。期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*(市场平均收益率-无风险收益率)或期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*风险收益率注：第一次上面的公式稍微是写错了，风险收益率应该是等于市场平均收益率减去无风险收益率实际上无论是证券A、证券B、证券C在利用这个公式时计算得出来的期望收益率中的无风险收益率与风险收益率是相同的，不同的在于贝塔系数。把证券B期望收益率计算式子减去证券A期望收益率计算式子就能得到贝塔系数为1乘以风险收益率的值，即得到的是风险收益率。同理可以得到，把证券C期望收益率计算式子减去证券B期望收益率计算式子就能得到贝塔系数为0.5乘以风险收益率的值。(这里可以将证券B期望收益率计算式子最终结果看成证券B期望收益率，那么你要计算的证券C期望收益率=证券B期望收益率+0.5*风险收益率) 最后解释一下这个计算式子的理解(实际上这个式子就是上述的一个综合体现)：证券C的期望收益率=证券B期望收益率+(证券C贝塔系数-证券B贝塔系数)*(证券B期望收益率-证券A期望收益率)/(证券B贝塔系数-证券A贝塔系数) (证券C贝塔系数-证券B贝塔系数)——这一部分就是要表达的证券C要比证券B要多0.5倍贝塔系数。 (证券B期望收益率-证券A期望收益率)/(证券B贝塔系数-证券A贝塔系数)——这一部分是要表达单位风险收益率的值。故此就有证券C的期望收益率=12%+(2-1.5)*(12%-6%)/(1.5-0.5)=15%

某证券的无风险利率是6%,市场证券组合预期收益率是10%,&值为1.2,则该证券的期望益是多少? 如何计算证券的估计期望方差?公式是? 已知甲公司和乙公司的贝塔系数分别为1和1.5,市场上的无风险收益率为4%,甲公司的期望收益率为10%,请计算市场组合的收现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.（12 现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%. 某人投资三只股票,组成一证券组合,经多方分析他认为三只股票的收益率分别是25％、10％、30％,假设他的投资比重分别为4 下列属于社会监督的是A会计机构B税务C银行监督D证券监督急!是多选题求股票的期望收益率和标准差证券市场中短期政府债券的利率是3%,市场平均收益率为9%.某只股票的贝塔系数为1.2求改股票的预期收益率投资组合计算题！两种证券A和B，它们的期望分别为10%和20%，标准差为30%和50%，A和B的相关系数为0.9，且已工商业的扩张会导致 A资金需求增加,证券价格上涨 B资金需求增加,证券价格下跌 C资金需求减少,证券价格上涨D资金需求减计算题：某公司持有甲乙丙三终股票构成的证券组合,三种股票的系数分别是2.0、1.3和0.7,他们的投资额分别是60万、3