债券的期限结构理论是不是指利率的期限结构理论?

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：综合作业时间：2024/11/08 18:11:29

是的.
利率期限结构（Term Structure of Interest Rates）是指某个时点不同期限的即期利率与到期期限的关系及变化规律.
由于零息债券的到期收益率等于相同期限的市场即期利率,从对应关系上来说,任何时刻的利率期限结构是利率水平和期限相联系的函数.因此,利率的期限结构,即零息债券的到期收益率与期限的关系可以用一条曲线来表示,如水平线、向上倾斜和向下倾斜的曲线.甚至还可能出现更复杂的收益率曲线,即债券收益率曲线是上述部分或全部收益率曲线的组合.收益率曲线的变化本质上体现了债券的到期收益率与期限之间的关系,即债券的短期利率和长期利率表现的差异性.

债券的期限结构理论是不是指利率的期限结构理论? 预期理论如何解释利率的期限结构完全预期理论,市场分割理论和流动性偏好理论是怎样解释利率的期限结构的? 求高手告诉我利率期限结构理论的基本假设和结论! 利率期限结构理论如何解释利率的同向变动和收益曲线向上倾斜两种现象? 简述利率的期限结构.如题~ 试述利率期限结构的三种理论,他们的基本假设和结论分别是什么某剪息票债券的面额1000元,期限3年,票面收益率为8%,假定市场利率为10%,求该债券的理论价格某剪息票债券的面额 1000 元,期限 3 年,票面收益率为 8%,假定市场利率为 10%,求该债券的理论价格. 利率的期限结构可以用什么来解释知道票面价格票面利率市场利率期限怎样债券的发行价格? 某债券面值为200元,票面利率为10%,期限3年,当市场利率为10%,该债券的价格( )元.