关于计量经济的一个问题
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/07/14 23:23:48
关于计量经济的一个问题
从第一个式子怎么得出第二个的
![](http://img.wesiedu.com/upload/0/05/0053f63090abee90821f47562c5b8f8b.jpg)
这个应该是有两个前提假设的.
Y_i 是independent 的,也就是Cov(Y_i,Y_j) = 0 针对所有 i 不等于 j.
所有Var(Y_i) = \sigma^2 for all i.
具体看下图:
![](http://img.wesiedu.com/upload/8/6a/86a6b8994291313cecc05e34c80595c3.jpg)
再问: 感谢回答, 我还有一个疑问是为什么V(Y1) , V(Y2) 都是sigma square 啊。 这个假设感觉并不合逻辑~
再答: 这个是假设。Y1,Y2都是随机变量。假设说的是,这些随机变量,取自同一个分布。而这个分布的variance 都是 \sigma^2。所以,var(Y_1) = var(Y_2) = \sigma^2。
Y_i 是independent 的,也就是Cov(Y_i,Y_j) = 0 针对所有 i 不等于 j.
所有Var(Y_i) = \sigma^2 for all i.
具体看下图:
![](http://img.wesiedu.com/upload/8/6a/86a6b8994291313cecc05e34c80595c3.jpg)
再问: 感谢回答, 我还有一个疑问是为什么V(Y1) , V(Y2) 都是sigma square 啊。 这个假设感觉并不合逻辑~
再答: 这个是假设。Y1,Y2都是随机变量。假设说的是,这些随机变量,取自同一个分布。而这个分布的variance 都是 \sigma^2。所以,var(Y_1) = var(Y_2) = \sigma^2。