回归方程显著度算出来是负的

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/06 10:01:16
回归参数的显著性检验(t检验)和回归方程的显著性检验(F检验)的区别是什么?

t检验常能用作检验回归方程中各个参数的显著性,而f检验则能用作检验整个回归关系的显著性.各解释变量联合起来对被解释变量有显著的线性关系,并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显著的线性关系

回归直线方程中的回归系数是怎么推导的

http://www.pep.com.cn/gzsx/jszx/xkbsyjc/dzkb/xx23/201006/t20100621_651225.htm

回归方程不显著的斜率问题

当然不是,R2是用来衡量解释变量对被解释变量的解释力的,显著性需要看回归系数的t统计量或F统计量,看起在选点的显著水平下是否显著.再问:作者认为种子重量每增加1g发芽率就提高2.17%,对吗?再答:那

怎么用excel,检验回归方程先线性关系的显著性(=0.05)

Excel中的TINV函数计算,TINV(0.05,6)=2.447.既然t的绝对值用同样方法,可以测试其他每个自变量的统计显著性水平.以下是每个自变量的t

做氨氮标准曲线时回归方程中的截距是怎么算出来的

我经常做COD的标准曲线,用Excel的图表功能就可以了,很简单的啦

怎样判断回归方程的可靠性,这与回归方程的显著性及回归系数的相关性检验有什么关系?

简单和你说吧首先看方差检验表,通过检验了说明回归方程可靠性强,反之则不强,回归系数的检验是说明自变量是不是对因变量真的有影响!

如题,spss多元线性回归分析中自变量与因变量相关关系不显著,但整个方程是显著的,其中两个分类变量转化成多个虚拟变量,使

如果是非常不显著,建议删除,其它情况比如15%的水平下是显著的,建议保留,这得根据实际问题来.可以试着先将最不显著的剔除掉,再看看方程,也许就会出现显著系数增多的情况,建议一个个删除.

为神马第一题我算出来是负的…

因为你的这个里面ab是向量.向量就是说有大小也分方向它里面的负代表的是相反方向.再问:哦哦,谢谢^_^

计量经济学中简单线性模型、对数模型、半对数模型的含义 多元线性回归回归方程的显著性检验(单个系数与联

简单线性:等式两边都不取对数对数:等式两边都取对数半对数:等式一边取对数显著性检验:单个系数t检验,联合显著性F检验

计量经济学中,经常说一个回归模型里的参数在统计上是显著的或不显著的,其中”显著的“是什么意思?

参数显著的,就是说该参数估计量的统计性质可以拒绝原假设:该参数=0,即该参数显著不等于0,也就是该参数前面的变量对y确实有影响,出现在回归方程里面是有道理的.参数的显著性,是实证模型有意义的关键所在.

在求解多元回归方程中,需检验方程和系数的显著性,但是.

你有没有统计软件,SPSS,eviews都可以很容易得到的用excel也行,点击工具-数据分析(没有的话,先选中加载宏-选中分析工具库,之后就会出现数据分析)-在里面找到“回归”,然后就可以出来啦.

sas程序在求出回归系数之后,怎样检验回归方程及系数的显著性呢.论文比较紧.要程序.谢

你可以查阅下procpls语句,下面链接有几个例子:http://support.sas.com/rnd/app/papers/plsex.pdf

Excel图表中回归分析多项式趋势线的方程和R平方是怎么算出来的?例如:

怎么算出来就要考验你的数学功底了,图表里面添加了趋势线后,EXCEL就能根据数据得出方程. 再问:在Excel图表中我知道这样子可以显示这条公式出来,但是我要知道的是这个公式用笔算是怎么算出

Stata回归的问题Stata中,第一次回归因变量是A,自变量是B,结果是5%上是显著的,但卡方值是0.5左右,所以进行

第一次回归的模型要进行模型误设检验,如Link检验或Ramsey检验,如果检验没有通过,则表示存在遗漏变量,这时要加入控制变量.第二次回归的模型要进行多重共线性检验.很有可能你在第二次回归加入的C和D

怎样检验回归系数的显著性

一,首先算出不同分布所对应的待定值a二,然后根据分布值表查出在不同的显著性水平下的值a1二,比较二者的大小就可判断:如果前者大则拒绝反之接受.具体的例子可以看一下大学的数理统计,不同的分布有不同的结果

回归方程中系数为负是表示自变量与因变量负相关吗

首先需要看该系数是否显著,若显著,则表明负相关.不显著则没有影响.

spss 回归分析二次曲线回归,R比较高,但是二次项系数显著程度能达到0.5 是不是不显著的意思?线性回归,回归系数是显

不能拒绝二次adm项系数为0的假设所以不显著你可以看看二次回归和一次回归R方的差异如果不大说明一次v即可.再问:但是R^2很大啊。。。再答:一次和二次的R方差异是多少?再问:相差不大。。。

为什么我做的相关性分析,相关系数是负的,而再做线性回归的时候,线性回归方程的系数变成了负的?

相关分析是一对一回归分析是一对多后者互相有影响最常见是多元共线性用vif检验

急求SPSS回归分析的回归系数为负时如何比较谁的影响更显著

回归系数比较大小是通过绝对值的比较,同时应该看后面的标准化回归系数进行比较影响的大小

一元二次回归方程 回归系数的F显著性检验

就是一元一次如果y=ax^2设z=x^2就变成y=az可以看这个参考y=polyfit(x,y,2)只是拟合回归方程而已.p接近于0的话是说明回归显著,即系数显著不为0也就是x^2对y的影响显著你合度