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设g(x)为随机变量X取值的集合上的非负不减函数,且E(g(X))存在,证明:对任意的ε>0,使P(x>ε)≤E(g(X

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/11/06 05:15:18
设g(x)为随机变量X取值的集合上的非负不减函数,且E(g(X))存在,证明:对任意的ε>0,使P(x>ε)≤E(g(X))/g(ε
这个证明和马尔科夫不等式或者切比雪夫不等式证明类似.
从测度论的角度还可以有一个更一般的结论.我就不打了.